ПРЕСС-РЕЛИЗ: Опционные стратегии журнала FxFactor
Ринки 10.04.2013 20:01Торговлю опционами часто сравнивают с игрой в шахматы: с увеличением характеристик опционов значительно вырастают маневренность и возможности контроля риска и получения прибыли.
Несмотря на то, что многие опционные стратегии могут показаться сложными, профессиональные трейдеры охотно используют их для того, чтобы ограничивать свои риски и выстраивать новые системы хеджирования или арбитража. Например, все хедж-фонды активно применяют опционы, и не только для хеджирования рисков, но и для получения прямой прибыли.
Одной из распространенных опционных стратегий является Стрэддл (Straddle). Она относится к опционным стратегиям волатильности и из-за своей простоты считается наиболее популярной среди «ванильных» (классических) опционных стратегий. Существует два варианта этой стратегии: продажа (Sell Straddle) и покупка (Buy Straddle). На их основе опционные трейдеры могут строить до десятка различных Стрэддл-стратегий.
ДЛИННЫЙ СТРЭДДЛ
Для того чтобы построить стратегию Long Straddle, трейдер должен одновременно купить опцион Put и опцион Call с одним и тем же сроком исполнения. Одинаковой должна быть и цена исполнения опционов, равная текущей цене базового актива.
В каких случаях применяется Стрэддл? …
Читайте полную версию на сайте:
http://fxfactor.ua/issues/
Или в печатной версии журнала, которую можно приобрести в точках продажи прессы.
