Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже"; рубль укрепляется к бивалютной корзине

Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу днем, почти полностью растеряв рост предыдущих двух дней; рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая позитивно реагировать на меры ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке после начала военной спецоперации на территории Донбасса.

Курс доллара США составил 83,63 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,62 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 93,59 руб./EUR1, подешевев на 1,61 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,62 рубля - до 88,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,3803 рубля, до 83,5485 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,1694 рубля, до 93,5994 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль восстанавливает позиции к доллару и евро на дневных торгах благодаря действиям ЦБ РФ по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке после начала военной спецоперации на территории Донбасса. Еще накануне регулятор объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке: помимо проведения операций по дополнительному предоставлению ликвидности банкам, Банк России решил приступить к валютным интервенциям и расширить ломбардный список.

Банк России, хотя и считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным, решил увеличить лимит аукциона репо "тонкой настройки" на 1 трлн рублей, говорится в сообщении регулятора.

Лимит пятничного аукциона репо был увеличен с 2 трлн до 3 трлн рублей. Это решение принято для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ, указал регулятор.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ предоставил кредитным организациям по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли $6 млрд 974,6 млн, кроме того, кроме того, следует из материалов регулятора. Днем ранее требования ЦБ к банкам по этому инструменту составляли $313,8 млн.

Банк России ранее сообщил об увеличении лимитов по операциям предоставления банкам ликвидности в иностранной валюте.

Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ по операциям репо в иностранной валюте увеличен с $15 млрд до $50 млрд. Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра" увеличен с $3 млрд до $5 млрд.

Кроме того, ЦБ ввел инструмент "валютный своп" по продаже евро за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра". Эти операции будут проводиться на ежедневной основе по аналогии с долларовым "валютным свопом". Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже евро за рубли установлен на уровне 2 млрд евро.

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. США, ЕС и Великобритания в ответ ввели масштабные санкции в отношении российских банков и компаний, серьезно ограничив их доступ к международной финансовой системе. Однако санкции не затронули нефтяной сектор, и Россия не была отключена от расчетной системы SWIFT.

"После негативного старта рубль перешел к активному укреплению, однако в начале основной сессии стал быстро сдавать позиции, но пока сохраняет хороший плюс к бивалютной корзине. Рубль относительно неплохо пережил вчерашние распродажи российских активов, правда, в основном благодаря валютным интервенциям ЦБ РФ, которые имели в том числе психологически благоприятное воздействие на инвесторов. Тем не менее геополитическая обстановка остается очень серьезной, а риски беспрецедентно высокими. Поэтому, с учетом фактора пятницы доллар может продолжить повышаться в район 85 руб./$1", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Анонсированный вчера пакет санкций против России нельзя назвать мягким, тем не менее отсутствие особо жестких ограничений (отключение от SWIFT, санкции на поставку энергоресурсов) способствует восстановительному росту российских активов. Уровень рисков на российском рынке все же остается высоким - вероятность появления новых негативных геополитических новостей велика, и инвесторам остается лишь особо следить за развитием геополитической ситуации", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам одного из ближайших заседаний, между тем, сообщил член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Инфляция в США "слишком высока и ее надо снизить", цитирует его выступление в Университете Калифорнии The Wall Street Journal.

Уоллер отметил, что предпочел бы повысить ставку на 1 процентный пункт к середине года. С учетом того, что до середины года состоятся всего три заседания - в марте, мае и июне, - это предполагает, что на одном из них ставка будет увеличена на 50 базисных пунктов (б.п.), а на двух других - на 0,25 б.п.

Комментируя эскалацию напряженности в Восточной Европе, Уоллер отметил, что пока рано оценивать последствия для цен на сырье, включая энергоносители, особенно с учетом того, что Россия, крупный производитель и экспортер нефти и другого сырья, может столкнуться с очень жесткими санкциями со стороны США и союзников.

Следующее заседание ФРС состоится 15-16 марта.

Нефть эталонной марки Brent перешла к снижению в ходе торгов в пятницу, тогда как WTI удерживается в небольшом плюсе, инвесторы следят за продолжающейся военной спецоперацией России и ждут мартовского заседания ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели к 15:01 МСК 0,24% - до $98,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,1% - до $92,9 за баррель.

Накануне цены на нефть марки Brent превышали $105 после начала военной операции на Донбассе из-за опасений по поводу поставок нефти из России. Однако котировки растеряли большую часть роста к концу сессии, поскольку объявленные США санкции против России не коснулись поставок энергоносителей.

Тем временем в ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 929,2 млрд рублей при лимите 3 трлн рублей, сообщил ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,5454% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 9,5000-10,1000%.

Накануне, в четверг, на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", банки привлекли чуть более 874 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей. Средневзвешенная ставка аукциона составила 9,7209% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 9,81% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 10,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 10,46% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 31 б.п. - до 11,66% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 48 б.п. - до 12,31% годовых.

По материалам: Интерфакс-ЦЭА