Доллар США и евро растут на "Московской бирже", рубль развернулся вниз и умеренно слабеет к бивалютной корзине

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу днем, рубль развернулся вниз и умеренно слабеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося выхода иностранных инвесторов из рублевых активов.

Курс доллара США составил 69,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,66 руб./EUR1, поднявшись на 16 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 19,71 копейки - до 74,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 77,81 копейки, до 69,0286 руб./$1, и увеличил курс евро на 98,77 копейки, до 80,3562 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая продолжающийся выход иностранных инвесторов из российских активов на фоне риска введения новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС. К середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снизился на 0,53%, до 131,27 пункта.

Банковский комитет Сената США накануне провел слушания, в ходе которых обсуждались возможные новые санкционные меры против России. В слушаниях приняли участие конгрессмены и бывшие американские дипломаты. "Мы добиваемся реальных и немедленных изменений в поведении России. Этого мы пока не видим", - сказал глава сенаторов-демократов в комитете Шеррод Браун. Эксперты, присутствовавшие на слушаниях, подтвердили, что действующие санкции против Москвы причинили ущерб России, но не нанесли ей серьезный удар.

Ранее стало известно, что сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин, обнародовавшие новый санкционный проект, предлагают ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ. Кроме того, сенаторы предлагают запретить операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов указаны ВЭБ, Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.

Ставки money market говорят о том, что рынок ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ на опорном заседании совета директоров по ДКП 14 сентября. "Динамика ставок на российском денежном рынке указывает на ожидаемое рынками повышение ключевой ставки Банка России в ответ на рост инфляционных рисков", - сказано в традиционном обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды", опубликованном в пятницу.

Август стал крайне неблагоприятным месяцем для стран с формирующимися рынками, констатируют аналитики ЦБ. "Проблемы в некоторых странах (Турция и Аргентина) затронули рынки большинства других стран с формирующимися рынками. Снижение цен российских финансовых активов происходило на фоне роста опасений относительно ужесточения ограничений со стороны США, в том числе на покупку нового долга, которое усугубилось общим оттоком капитала с рынков развивающихся стран и традиционно низкой ликвидностью в летний период.

"Динамика ставок денежного рынка сроком на 1-3 месяца указывает на ожидаемое финансовыми рынками повышение ключевой ставки Банка России для предотвращения роста инфляционных рисков", - пишут аналитики ЦБ.

Банк России уже заявлял о том, что в последнее время появились факторы в пользу рассмотрения варианта повышения ставки на заседании в следующую пятницу.

Минфин РФ не видит оснований для паники на рынке внутреннего долга, несмотря на отмену двух из трех последних аукционов и рост доходностей длинных ОФЗ до более чем 9% годовых на фоне роста санкционных рисков и общих проблем emerging markets.

"По нашему мнению, оснований для какой-то паники абсолютно нет. Мы всегда говорили, что, несмотря на то, что доля нерезидентов на российском рынке достаточно значительная, даже при самом худшем стрессовом сценарии, когда большинству из них в силу введенных санкций на госдолг не будет представляться возможным приобретать наши долговые инструменты, все равно мы не считаем это основанием полагать, что внутренний рынок российский госдолга остановится, прекратит свое существование, мы не сможем выполнять свою программу заимствований в тех объемах, которые планируются", - сказал глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

К.Вышковский констатировал сокращение доли нерезидентов в ОФЗ, однако высказал мнение, что она близка к стабилизации. "Доля нерезидентов, конечно, сокращается. Если к середине года, где-то в июне, были пиковые цифры по участию нерезидентов на рынке, когда доля составляла 33-34%, сегодня она оценивается ЦБ на уровне где-то в 26-27%. Это, кстати, не означает, что для такого сокращения необходимо осуществлять массовые продажи наших бумаг - каким-то инвесторам достаточно просто не наращивать вложения такими темпами, как было до того. Мы не ожидаем дальнейшего значительно сокращения этой доли, по нашим оценкам, если это сокращение и будет, то оно будет незначительным, либо эта доля стабилизируется примерно на таких же цифрах", - сказал он.

Нефтяной рынок стабилен в ходе торгов в пятницу после резкого падения накануне, из-за которого цены на обе эталонные марки ушли в минус по сравнению с уровнями начала недели. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,52% - до $76,9 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,31% - до $67,98 за баррель. С начала этой недели Brent потеряла в цене 1,2%, WTI подешевела на 2,7%, максимальными темпами с середины июля.

Основным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стали опасения по поводу эскалации кризиса развивающихся экономик, а также негативных последствий усиливающегося торгового спора США с КНР для глобального ВВП и спроса на энергоносители.

Между тем обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на сокращение запасов нефти в стране, однако резервы бензина и дистиллятов существенно выросли. Запасы нефти в Штатах за минувшую неделю сократились на 4,3 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей - минимума с февраля. Однако с учетом сезонности запасы близки к среднему уровню за пять лет. Прогнозы аналитиков предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей.

Резервы бензина, по оценкам Минэнерго США, за неделю выросли на 1,85 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 3,1 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышение для дистиллятов на 700 тыс. баррелей. Кроме того, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились четвертую неделю подряд - на 549 тыс. баррелей.

"Из ключевых историй предыдущего дня (четверга) можем выделить две составляющие: совместное заявление четырех стран о вине России в покушении на Скрипалей и слушания в профильных комитетах Сената США, на которых обсуждался законопроект, ужесточающий санкции к РФ. В целом можно констатировать, что общий консенсус в отношении введения жестких санкций в отношении госбанков отсутствует - эксперты отмечают, что именно опасения введения санкций могут оказывать необходимый эффект, в то время как непосредственная реализация уже не будет создавать нужного давления (в связи с этим мы считаем введение санкций в отношении наиболее крупных российских банков маловероятным, хотя возможность реализации данной меры в дальнейшем может быть предусмотрена в законе). Однако жесткая риторика в отношении санкций на новый госдолг сохраняется, и вероятность реализации данной меры подрастает", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Российский рубль испытал очередной виток давления на фоне обострения санкционной риторики. Источниками пессимизма для рынка стали сразу несколько событий. 5 сентября Палата представителей одобрила новый пакет санкций для обеспечения кибербезопасности. Законопроект предполагает возможность введения широкого спектра ограничений, в том числе на платежи, затрагивающие интересы лиц, представляющих угрозу для кибербезопасности США. Негатива добавило и обсуждение инцидента в Солсбери в Совете Безопасности ООН, где позицию Великобритании поддержали Германия, Франция, Канада и США, также начали звучать заявления о необходимости новых санкций. Позднее в банковском комитете Сената США прошли слушания с участием бывших послов США в России и представителей исследовательских институтов. Совокупность данных событий повышает вероятность очередного витка ужесточения санкций, что приводит к сохранению давления на российскую валюту. На 12 сентября намечены очередные слушания по вопросам санкций в Сенате. В ближайшие недели, пока не появится конкретной информации по новым пакетам санкций, рынок останется крайне нервозным - будет реагировать на высокую степень неопределенности", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"По мнению первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, текущее падение курса рубля связано с ожиданием нового раунда антироссийских санкций. К тому же ситуация объясняется нестабильностью на развивающихся рынках, прежде всего это касается Турции, ЮАР, Аргентины. При ухудшении геополитического фона и резком дальнейшем падении российской национальной валюты ЦБ РФ, конечно, может вмешаться в ситуацию с помощью интервенций, однако он таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Поэтому, несмотря на международные резервы в размере около $460 млрд и беспокойство простых россиян о своих сбережениях, вероятно, ситуация на валютном рынке останется без изменений", - говорит директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 7,28% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась при этом на 2 базисных пункта (б.п.) - 7,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 2 б.п. - до 7,53% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 7,73% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 7,78% годовых.

По материалам: Интерфакс