Компании

все компании

НБУ в 2018г обяжет банки рассчитывать норматив краткосрочной ликвидности в соответствие с Базель III

20 грудня 2017 року, 18:00
Национальный банк Украины (НБУ) намерен внедрить в 2018 году новый норматив – коэффициент покрытия ликвидностью (Liquidity coverage ratio, LCR), сообщается в отчете "О финансовой стабильности" за ноябрь.
"Короткий срок банковских обязательств создает необходимость в том, чтобы банки лучше управляли ликвидностью и держали определенную часть активов в высококачественных ликвидных инструментах в случае оттока средств. Чтобы удовлетворить эту потребность, НБУ вводит LCR - новый норматив ликвидности, который способствует повышению устойчивости банков к шокам ликвидности", - отмечено в документе.
По данным НБУ, в отличие от имеющихся статичных нормативов ликвидности - мгновенной (Н4), текущей (Н5) и краткосрочной (Н6) – новый коэффициент является динамичным.
"Коэффициент LCR показывает, какую долю составляют ликвидные активы банка от суммы, необходимой для покрытия в течение 30 дней повышенного оттока средств, возникающего в банковской системе в кризисных условиях", - указано в документе.
К числу ликвидных активов (высококачественные ликвидные активы, ВЛА) относится наличность, средства в центральном банке, а также высоколиквидные ценные бумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитные сертификаты НБУ.
Как объяснил во время пресс-конференции 18 декабря директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, перечень ликвидных активов в условиях Украины очень ограничен.
"Поскольку, по сути, фондовый рынок у нас не развит и отсутствует существенное предложение акций или облигаций, перечень высоколиквидных активов в украинских условиях будет ограничен семью позициями", - сказал он.
Помимо этого, банки, базируясь на рекомендациях и на коэффициентах, установленных НБУ, должны будут оценить возможные оттоки, и в первую очередь по депозитам физических и юридических лиц, а также возможные притоки средств, связанные с погашением кредитов в течение следующих после даты расчета 30 дней.
"Разница между оттоками и притоками должна быть покрыта высоколиквидными качественными активами", - отметил В.Ваврищук.
По его словам этот норматив банки начнут рассчитывать в тестовом режиме в первом квартале 2018 года и только в конце года, после того, как Нацбанк увидит предварительные расчеты, оценит пороговое значение для внедрения этого норматива, этот коэффициент станет обязательным пруденциальным нормативом.
Базельские стандарты также предполагают расчет коэффициента чистого стабильного фондирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR), который оценивает ликвидность банка в период до одного года.
"Коэффициент NSFR не допускает чрезмерных несоответствий в срочности между активами и пассивами банков и, соответственно, стимулирует банки полагаться на стабильные источники фондирования и минимизирует склонность привлекать краткосрочное фондирование", - сообщается в обзоре.
В то же время НБУ отмечает, что соблюдение коэффициента NSFR является более сложным для банков, чем выполнение LCR, так как создает необходимость существенно изменить срочную структуру пассивов. Соответственно его введение запланировано позже по сравнению с LCR.
"На международном уровне норматив вводится с 1 января 2018 года, с минимальным значением на уровне 100%. НБУ планирует разработать показатель NSFR для украинских банков в течение 2018 и начать поэтапное его внедрение с 2020 года", - указано в отчете.

По материалам: Интерфакс-Украина


теги: НБУ, Liquidity coverage ratio, LCR, коэффициент LCR, Net Stable Funding Ratio, NSFR



Просмотров: 955
Другие новости