Самая большая доля NPL сконцентрирована в портфелях кредитов предприятиям торговли непищевыми товарами и ТРЦ

Самая большая доля неработающих кредитов (NPL) сконцентрирована в портфелях кредитов предприятиям торговли непищевыми товарами (92%) и торгово-развлекательным центрам (81%), на которые приходится по 2% от всего портфеля банков, сообщается в Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ), обнародованном в среду.

Согласно ему, доля NPL в кредитах предприятиям машиностроения (3% в корпоративных портфелях банков) составляет 71%, строительства (3%) – 66%, другой перерабатывающей промышленности (7%) – 63%, а черной металлургии (1%) и оптовой торговли топливом (3%) – по 62%.

Кроме того, NPL среди кредитов производителям продуктов питания (5% - в корпоративном портфеле) составляет 60%, производителям масла и животных жиров (3%) – 58%, добывающей промышленности (1%) – 53%, недвижимости кроме ТРЦ (6%) – 54%, свидетельствует отчет НБУ.

Уточняется, что объем NPL в портфелях кредитов, выданных представителям транспортной отрасли, составляет 39%, а его доля в корпоративном портфеле банков – 6%.

В документе указывается, что меньше всего NPL среди кредитов электроэнергетике, кроме зеленой (5% - в корпоративном портфеле, 2% - NPL), розничной торговле продуктами питания и фармацевтической продукцией (2%, 9% соответственно), предприятиям по выращиванию сельскохозяйственных культур (11%, 14%) и оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией (6%, 14%).

Согласно отчету, эта информация была получена по результатам анализа кредитных портфелей 18 крупнейших банков, в том числе ПриватБанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, Ощадбанка, УкрСиббанка, Альфа-Банка, Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, Универсал Банка, ТАСкомбанка, банка "Восток", банка "Кредит Днепр", Креди Агриколь Банка, Кредобанка, Мегабанка, Прокредитбанка и банка "Пивденный".

Уточняется, что Нацбанк проанализировал 6,005 тыс. индивидуальных отчетностей заемщиков и 653 консолидированных групповых, на кредиты которых по состоянию начала мая приходилось 85% работающего корпоративного кредитного портфеля банковской системы.

Согласно документу, центробанк на основании этих данных также смоделировал влияние отраслевой динамики на доходы и балансы отдельных предприятий.

"Наибольший уровень дефолтов закономерно ожидается в отраслях, которые наиболее пострадали, – металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговли непищевыми товарами. Модель показала отсутствие рисков дефолтов в сфере гостеприимства, поскольку основная сумма банковских кредитов сосредоточена на балансе нескольких должников, которые способны преодолеть трудности", – отмечено в обзоре.

Кроме того, существенное влияние на уровень дефолтов может оказать концентрация – для части кластеров стремительный прогнозный рост доли неработающих кредитов обусловлен дефолтами одного или нескольких крупных заемщиков.

Кроме того, с учетом результатов стресс-тестов регулятор смоделировал кредитный риск портфелей крупных корпоративных должников 18 крупнейших банков и дополнительно оценил влияние неработающих кредитов, в частности, эффектов амортизации стоимости залогов и влияния валютных курсов.

"Для большинства банков ухудшение качества корпоративных портфелей не будет иметь критического влияния. Исключение составляют четыре банка, которые так и не смогли успешно решить проблемы прошлого. Убытки, в основном, формируют старые портфели низкого качества. Речь идет о недорезервированных неработающих кредитах или реструктуризированных ранее долгах", – констатируется в отчете.